Tài liệu đọc về mô hình ARIMA (hay còn gọi là phương pháp Box Jenkins)

[friends]

Kèm theo trang này là 2 chương có liên quan đến ARIMA của Gujarati đã được các thầy giáo của chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright dịch ra tiếng Việt để bạn tìm hiểu sâu thêm dưới góc độ kinh tế lượng

Theo yêu cầu của bạn đọc về việc giới thiệu một số tài liệu có hướng dẫn ARIMA bằng tiếng Việt, chúng tôi liệt kê thêm một số tài liệu khác để bạn đọc tham khảo (các tài liệu này có ở trong thư viện trường):


Loan Lê (2000) Hệ thống dự báo, điều khiển kế hoạch, ra quyết định, NXB Thống Kê, chương 16 (với những sinh viên ngành tài chính, kế toán nên đọc tài liệu này vì dễ hiểu và có nhiều ví dụ, và mang tính hướng dẫn thực hành trên SPSS)

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2007), Thống kê ứng dụng trong Kinh tế - Xã hội, NXB Thống kê, chương 15 (tác giả diễn đạt lý thuyết một cách dễ hiểu, diễn đạt cách đọc các kết quả từ SPSS, thay vì sử dụng những công thức phức tạp...)

Nguyễn Thống (1999), phân tích dữ liệu và áp dụng vào dự báo, NXB Thanh niên, chương 6 (dành cho bạn đọc muốn đi sâu hơn về kinh tế lượng và thống kê)

Nguyễn Khắc Minh (2002), Các phương pháp phân tích và dự báo trong kinh tế, NXB KH&KT, Chương 13 (dành cho bạn đọc muốn tìm hiểu kỹ hơn về kinh tế lượng, dự báo)

Nguyễn Trọng Hoài (2001), Mô hình hóa & dự báo chuỗi thời gian trong kinh doanh và kinh tế, NXB ĐHQG TPHCM, Chương 7 & 8 (tác giả trình bày bằng ngôn ngữ giản dị, và đi sâu vào cả mô hình ARIMA có yếu tố mùa nữa nên bạn đọc sẽ được mở rộng thêm)

Nguyễn Quang Dong (2007), Kinh tế lượng nâng cao, NXB KH&KT, Chương 4 & 5 (tác giả viết rất rõ ràng, nên bạn đọc có thể nhanh chóng nắm được những kiến thức nền tảng của mô hình ARIMA, đi kèm có một quyển bài tập hướng dẫn bạn sử dụng Eviews trong dự báo bằng ARIMA)

[copxam80]

ai có tài liệu cụ thể và có trọng tâm về mô hình BOX-JENKINS thì gửi cho mình với nhá.
Cảm ơn trước!

Mail: chauson85@gmail.com

[ll3lack0takl_lte]

EM cũng đang gặp khó khăn về mô hình này...mong có thêm tài liệu dạng ebook

[levantiendhkt]

mình đang thiếu tài liệu về phần cơ sở lý luận của việc (hay còn gọi là công tác) dự báo. Vì thế mình mong mọi người ai có hãy chia sẽ cho mình với. mình cảm ơn nhiều

[endeavour_nt1]

Có lẽ cái topic này khá cũ...chẳng biết còn ai quan tâm nữa không nhỉ?
Em đang tìm tools or soft hỗ trợ cho việc phát triển mô hình ARIMA ai biết chỉ giùm e với ..
Nếu ai quan tâm về vấn đề forecast financis thì add nick em giùm : YM : endeavour_nt
thanks những ai đang quan tâm cùng chủ đề

[thatcongphai]

Có lẽ cái topic này khá cũ...chẳng biết còn ai quan tâm nữa không nhỉ?
Em đang tìm tools or soft hỗ trợ cho việc phát triển mô hình ARIMA ai biết chỉ giùm e với ..
Nếu ai quan tâm về vấn đề forecast financis thì add nick em giùm : YM : endeavour_nt
thanks những ai đang quan tâm cùng chủ đề


Bạn thử dùng công cụ Eviews xem sao, đây là công cụ mạnh nhất về hỗ trợ cho chuỗi thời gian đó!

[thanhdo123]

Bạn thử dùng công cụ Eviews xem sao, đây là công cụ mạnh nhất về hỗ trợ cho chuỗi thời gian đó!
minh co tai lieu ARIMA này . ai cần thì liên hệ mình nhé?

thanh1509@gmail.com
MDE

[GIANGHODAMMAU]

Tài liệu đọc về mô hình ARIMA (hay còn gọi là phương pháp Box Jenkins)

Anh gửi cho toàn bộ bài đọc thêm kinh tế lượng của Damodar bên fulbright được không anh. Em thấy tài liệu này hay quá nhưng không có mật khẩu để vào được vì đây là bài đọc hình như được bảo vệ bản quyền.

[phucnghia89]

các anh chị ơi, em đang làm đề tài môn đầu tư tài chính, đề tài là dự đoán chỉ số thị trường chứng khoán việt nam. em tìm tài liệu cũng thấy nhiều mô hình như : farma french, hay mô hình arima....mấy anh chị góp ý kiến cho em với,nên sử dụng mô hình nào thích hợp.cảm ơn các anh chị nhìu..!

[TU2010]

các anh chị ơi, em đang làm đề tài môn đầu tư tài chính, đề tài là dự đoán chỉ số thị trường chứng khoán việt nam. em tìm tài liệu cũng thấy nhiều mô hình như : farma french, hay mô hình arima....mấy anh chị góp ý kiến cho em với,nên sử dụng mô hình nào thích hợp.cảm ơn các anh chị nhìu..!

Thực ra bạn có nhiều cách dự báo chỉ số (do bạn xác định thôi), arima là một phương pháp, có người dựa trên AR hoặc MA (là 1 phần của ARiMA). Việc thực hiện dự báo không khó, nếu như bạn đã có sẵn dữ liệu time series (ngày, hoặc tuần, tháng, quý, nửa năm hoặc năm). Chủ yếu là bạn có thể chạy thử trên eview hoặc stata để kiểm định mô hình thích hợp, trong đó I là bậc mà tại đó dữ liệu thỏa mãn điều kiện stationary, để lựa chọn mô hình thích hợp, các bạn nên chú ý dùng AIC hau BIC (BC) chứ đừng dựa vào R2 hay adj r2 như tài liệu cơ bản. Còn với forecast (dự báo) thì các tiêu chí như root mean squared error hay Mean absolute error cái nào cho các chỉ số thấp nhất là dự báo tốt hơn.

[ducminhies]

Chào Nguyễn Khánh Duy.
Bạn là giảng viên chắc có nhiều kinh nghiệm, mình đang học cao học ngành điện. Hiện nay mình đang muốn tìm một phương pháp dự báo phụ tải điện phục vụ luận văn tốt nghiệp, nhưng không rõ nên chọn phương pháp nào, mô hình thuật toán nào cho phù hợp, mong bạn giúp đỡ. email của mình là ducminhies@gmail.com

[longngocnguyen]

thầy ơi cho em hỏi. em thấy trong 1 số tài liệu có ghi:
* Xác định p,q của mô hình ARMA nhờ vào biểu đổ tương quan
- Nếu biểu đồ tương quan đơn chỉ có q giá trị đầu tiên là khác 0 (q=3 là lớn nhất) và các giá trị của biểu đồ tương quan riêng phần giảm từ từ ta có thể tiên đoán có một MA(q).
- Nếu biểu đồ tương quan riêng phần chỉ có p giá trị đầu tiên là khác 0 (p=3 là lớn nhất) và các giá trị của biểu đồ tương quan đớn giảm từ từ ta có thể tiên đoán có một AR(P).
- Nếu biểu đồ tương quan đơn và biểu đồ tương quan riêng phần không có sự cắt ngắn như hai trường hợp trên, ta sẽ có một quá trình ARMA và các thông số của nó tùy thuộc vào dạng cụ thể của cấc biểu đồ tương quan
EM muốn hỏi phần bôi đỏ. Ở đây có ghi là các giá trị biểu đồ tương quan đơn giảm từ từ thì nó ko phải là chuỗi dừng rồi. Vì theo em hiểu những chuỗi ví dụ như chuỗi xu thế thì các giá trị tương quan đơn (q) giảm rất chậm. và nếu ko phải chuỗi dừng thì sao lại dùng AR(p) được.
Em ko hiểu chỗ này lắm.mong thầy giải đáp giùm.em xin cãm ơn

[hero_9x]

Chào thầy Duy và các anh chị đang nghiên cứu về mô hình ARIMA, em là sinh viên mới chập chững nghiên cứu về ARIMA, em có một thắc mắc nhỏ muốn hỏi thầy và các anh chị, trong việc phân tích mô hình ARIMA, sách Gujarati có ghi ở tr.9/chương 22/dòng 7 như sau: "Các ACF tại độ trễ 1,3 và 12 có vẻ như khác 0 về mặt thống kê....Nhưng tại các độ trễ khác, chúng không khác 0 về mặt thống kê"
Thầy và các anh chị có thể giải thích giúp em các thuật ngữ này được không ạ, em xin cảm ơn ạ.

[ductrang]

bạn nào có tiểu luận nào về chứng khoán bự báo bằng mô hình arima sent mình vs.thanks nhiều