Quy định xếp hạng của BIDV và MSB

[MANUTD]

Hôm nay Post file word về hướng dẩn xếp hạng tín dụng của Ngân hàng MSB và BIDV, ...nói chung là hướng dẫn cụ thể, còn file excel để tụi mình nghiên cứu sẽ gửi đến những bạn nào cần thiết, vì liên quan đến (R) đơn vị mình làm nữa
các bác tham khảo để ứng dụng gì được thì càng tốt, vì mình nghĩ cũng có Bác biết nhiều về vấn đề này...

[__nothing__]

Thks bạn MANUTD đã chia sẻ :D

Tuy nhiên, thông tin thêm cho các bạn nào có quan tâm về hệ thống đánh giá rủi ro tín dụng cũng như chính sách khách hàng áp dụng tại BIDV:

Hiện nay BIDV đã triển khai hệ thống đánh giá rủi ro tín dụng khách hàng theo điều 7 QĐ 493 - đánh giá tổng hợp dựa trên các chỉ tiêu tài chính & phi tài chính, thực hiện bằng 1 chương trình phần mềm hẳn hoi. Việc đánh giá chỉ thông qua các chỉ tiêu tài chính bằng 1 file exel này đã cũ, hầu như không còn ứng dụng. Chính sách khách hàng cũng đã được xây dựng lại căn cứ trên hệ thống đánh giá mới, thay thế cho chính sách khách hàng mà bạn đang giới thiệu ở đây.

[MANUTD]

bạn Nothing nói đúng, đây là những mẫu xếp hạng mang tính tham khảo cho các bạn nào dự tính xây dựng đánh giá xếp hạng khách hàng, còn các ngân hàng lớn như BIDV, ACB, Tech,...đã có hệ thống xếp loại chuẩn trên chương trình quản lý khácch hàng chuyên nghiệp rồi (đã được các tổ chức nước ngoài tư vấn hẳn hoi!!), mà những chương trình đó thì làm sao copy file ra ngoài được....nên đây là các biểu mẫu đánh giá tham khảo thôi, nhưng cũng có cơ sở là từ quy định của Ngân hàng NN
mấy bác yên tâm, nếu bác nào cần file excel thì liên lạc với Mình....

[trancaman]

III. Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng (Basel II)

Trong mục này, các nội dung của Basel II được biên tập dưới hai hình thức: một số đoạn được trích theo nội dung, một số đoạn được giữ nguyên bản tiếng Việt và chỉ đưa vào những nội dung, những đoạn liên quan về rủi ro trong hoạt động ngân hàng, tập trung chủ yếu vào rủi ro tín dụng.






Các chữ viết tắt



Tiếng Anh

Tiếng Việt

Viết tắt

Đầy đủ

ABCP
Asset-backed commercial paper
Thương phiếu có tài sản bảo đảm


ADC
Acquisition, development and construction
Mua, phát triển và xây dựng


AMA
Advanced measurement approaches
Các phương pháp tiếp cận đo lường tiên tiến


ASA
Alternative standerdised approach
Phương pháp tiếp cận chuẩn hoá khác


CCF
Credit conversion factor
Hệ số chuyển đổi tín dụng


CDR
Cumulative default rate
Tỷ lệ không trả nợ luỹ kế


CF
Commodities finance
Tài trợ hàng hoá


CRM
Credit risk mitigation
Giảm nhẹ rủi ro tín dụng


EAD
Exposure at default
Rủi ro tiềm năng do không trả nợ


ECA
Export credit agency
Tổ chức tín dụng xuất khẩu


ECAI
External credit assessment institution
Định chế đánh giá tín dụng bên ngoài


EL
Expected loss
Tổn thất dự kiến


FMI
Future margin income
Thu nhập từ chênh lệch lãi suất trong tương lai


HVCRE
High-volatility commercial real estate
Bất động sản thương mại có độ dao động cao


IPRE
Income producing real estate
Bất động sản đem lại thu nhập


IRBapproach
Internal ratings-based approach
Phương pháp tiếp cận dựa vào xếp hạng nội bộ


LGD
Loss given default
Không trả nợ do tổn thất


M
Effective maturity
Thời hạn thực tế


MDB
Multilateral development bank
Ngân hàng phát triển đa phương


NIF
Note issuance facility
Nguồn vốn do phát hành giấy nhận nợ


OF
Object finance
Tài trợ đối tượng


PD
Probability of default
Xác suất không trả nợ


PF
Project finance
Tài trợ dự án


PSE
Public sector entity
Đơn vị thuộc khu vực công


RBA
Ratings-based approach
Phương pháp tiếp cận dựa vào xếp hạng


RUF
Revolving underwriting facility
Nguồn vốn tín dụng quay vòng


SF
Supervisory formula
Công thức giám sát


SL
Special lending
Cho vay đặc biệt


SME
Small-and medium-sized enterprise
Doanh nghiệp nhỏ và vừa


SPE
Special purpose entity
Đơn vị có mục đích đặc biệt


UCITS
Undertakings for collective investment in transferable securities
Các khoản đầu tư tập thể vào các chứng khoán có thể chuyển nhượng


UL
Unexpected loss
Tổn thất ngoài dự kiến


Có hai phương pháp tiếp cận để tính toán rủi ro tín dụng của Ngân hàng. Một phương án sẽ đo lường rủi ro tín dụng theo phương pháp tiếp cận chuẩn hoá được hỗ trợ bởi các đánh giá bên ngoài về tín dụng.
Phương án thứ hai là Ngân hàng sử dụng hệ thống đánh giá xếp hạng nội bộ của mình (IRD).
A. Phương pháp tiếp cận chuẩn hoá rủi ro tín dụng

1. Vấn đề chung (theo đoạn 15→17 Basel II – Ngân hàng thanh toán quốc tế)

● Phương pháp chuẩn hoá là các Ngân hàng phải phân loại các rủi ro tín dụng dựa trên những đặc điểm có thể quan sát được của rủi ro (ví dụ, rủi ro từ một khoản cho vay công ty hoặc từ một khoản cho vay có tài sản thế chấp là nhà ở). Phương pháp chuẩn hoá sẽ xếp loại rủi ro cố định cho từng loại rủi ro được giám sát và căn cứ những đánh giá độ tín nhiệm của bên ngoài để nâng cao độ nhạy của rủi ro.
● Phương pháp chuẩn hoá có những hướng dẫn sử dụng cho cán bộ kiểm tra, giám sát để quyết định xem nguồn đánh giá xếp loại của bên ngoài có phù hợp để có thể áp dụng cho các Ngân hàng hay không. Một đổi mới quan trọng của phương pháp chuẩn hoá là yêu cầu những khoản cho vay phải coi là quá hạn nếu xếp loại rủi ro của chúng là 150%, trừ trường hợp Ngân hàng đã trích dự phòng rủi ro cho những khoản cho vay đó.
● Khi các Ngân hàng mở rộng hàng loạt các sản phẩm phái sinh tín dụng như thế chấp, bảo lãnh, Basel II coi những công cụ này là những nhân tố làm giảm bớt rủi ro tín dụng. Phương pháp chuẩn hoá mở rộng phạm vi của tài sản thế chấp hợp thức vượt ra khỏi những vấn đề quốc gia, đồng thời đưa ra một số phương pháp đánh giá mức độ giảm vốn dựa trên rủi ro thị trường của công cụ thế chấp. Tương tự, phương pháp chuẩn hoá cũng mở rộng phạm vi những nhà bảo lãnh để bao gồm những hãng đáp ứng một mức xếp loại tín nhiệm nhất định của bên ngoài.
● Phương pháp chuẩn hoá cũng bao gồm việc xử lý cụ thể đối với những rủi ro bán lẻ. Xếp loại rủi ro của các loại rủi ro trong cho vay có thế chấp nhà ở sẽ được giảm cùng với những loại rủi ro bán lẻ khác và sẽ thấp hơn xếp loại rủi ro của các khoản tín dụng cho các công ty không được xếp loại tín nhiệm. Ngoài ra, một số khoản cho vay các công ty vừa và nhỏ (SME) có thể được đưa vào xử lý như bán lẻ nếu đáp ứng được một số tiêu chí.
● Để giúp các Ngân hàng và các giám sát viên trong trường hợp không có nhiều lựa chọn, Uỷ ban Basel đã phát triển “phương pháp chuẩn hoá đơn giản” bao gồm những lựa chọn đơn giản nhất để tính toán các tài sản được xếp loại rủi ro. Các Ngân hàng áp dụng các phương pháp chuẩn hoá đơn giản cần tuân thủ những yêu cầu kiểm tra, giám sát và kỷ luật thị trường tương ứng với hiệp ước mới của Basel.


2. Tiếp cận các khoản nợ (theo các đoạn 45 → 48 Basel II)
2.1. Các khoản nợ có bảo đảm bằng nhà ở
Cho vay có thế chấp bằng nhà ở thuộc hoặc sẽ thuộc sở hữu của người vay hoặc được thuê sẽ có mức rủi ro 35%. Khi áp dụng mức rủi ro 35%, Ngân hàng phải đối chiếu các qui định quốc gia về cho vay làm nhà theo những tiêu chí thận trọng, nghiêm ngặt, ví dụ tăng mức bảo đảm đối với số tiền cho vay căn cứ vào các qui định định giá tài sản bảo đảm tiền vay một cách chặt chẽ. Hoặc sẽ nâng tiêu chuẩn rủi ro lên nếu thấy các tiêu chí đó không được đáp ứng.

2.2. Các khoản nợ được bảo đảm bằng bất động sản thương mại
Theo kinh nghiệm của nhiều nước, cho vay được bảo đảm bằng tài sản thương mại thường dẫn đến tài sản có vấn đề. Vì vậy Uỷ ban Basel cho rằng các khoản thế chấp bằng tài sản thương mại có tỷ lệ rủi ro là 100%.

2.3. Các khoản nợ vay quá hạn
Phần không có bảo đảm của mọi khoản vay (ngoài khoản vay có thế chấp của dân cư đạt tiêu chuẩn) bị quá hạn trên 90 ngày, trừ đi các khoản dự phòng cụ thể, sẽ có tỷ lệ rủi ro như sau:
· Tỷ lệ rủi ro 150% nếu dự phòng ở mức dưới 20% của dư nợ;
· Tỷ lệ rủi ro 100% nếu dự phòng ở mức không dưới 20% của dư nợ;
· Tỷ lệ rủi ro 100% nếu dự phòng ở mức không dưới 50% của dư nợ.

3. Kỹ thuật giảm bớt rủi ro tín dụng (theo các đoạn 79, 80 và 90 →97Basel II)
Các Ngân hàng sử dụng một số kỹ thuật để giảm bớt rủi ro tín dụng mà mình phải đối mặt. Các khoản rủi ro tiềm năng có thể được thế chấp bằng toàn bộ hoặc một phần các khoản nợ được ưu tiên hàng đầu dưới hình thức tiền mặt hoặc các chứng khoán. Rủi ro tiềm năng của một khoản vay có thể được bảo lãnh bởi một bên thứ ba, hoặc một Ngân hàng có thể mua các sản phẩm tín dụng phái sinh để bù đắp những hình thức khác nhau của rủi ro tín dụng. Ngoài ra, các Ngân hàng có thể đồng ý bù trừ các khoản cho vay bằng các khoản tiền gửi của phía đối tác đó.
Nếu các kỹ thuật khác nhau đáp ứng các yêu cầu pháp lý về tất cả hồ sơ sử dụng trong các giao dịch có tài sản thế chấp và hồ sơ về hạch toán các khoản mục nội bảng, bảo lãnh và phái sinh tín dụng phải có tính ràng buộc đối với tất cả các bên và có tính cưỡng chế pháp lý đối với tất cả các bộ phận liên quan. Các Ngân hàng phải tiến hành xem xét pháp lý một cách đầy đủ để kiểm tra và có cơ sở pháp lý vững chắc để đi đến kết luận này, và tiến hành tái kiểm tra khi cần thiết để bảo đảm tính cưỡng chế được liên tục, thì phương pháp tiếp cận CRM được sửa đổi cho phép ghi nhận các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng phục vụ cho các mục đích xác định tỷ lệ an toàn vốn pháp định một cách rộng rãi hơn so với hiệp ước về vốn năm 1988.
Giao dịch có tài sản thế chấp sẽ giảm bớt rủi ro tín dụng
Rủi ro tiềm năng tín dụng luôn xuất hiện từ đối tác, vì vậy rủi ro tín dụng hoặc rủi ro tiềm năng tín dụng phải được bảo vệ bởi toàn bộ hoặc một phần tài sản thế chấp của đối tác vay hoặc của bên thứ ba thay mặt cho đối tác đưa ra.

3.1. Khi các Ngân hàng nhận tài sản thế chấp hợp thức, họ được phép tính toán giảm lượng rủi ro vốn. Tài sản thế chấp hợp thức là:
Các công cụ thế chấp sau đây là hợp thức để được ghi nhận trong phương pháp tiếp cận đơn giản:
(a). Tiền mặt gửi tại một Ngân hàng gánh cho khoản rủi ro tiềm năng của đối tác gồm các chứng chỉ tiền gửi hoặc công cụ tương đương được phát hành bởi ngân hàng cho vay (Trường hợp một ngân hàng phát hành các giấy nhận nợ đối với các khoản rủi ro tiềm năng trong sổ sách về hoạt động ngân hàng thì các rủi ro tiềm năng này sẽ được xử lý như được thế chấp bằng tiền mặt. Trường hợp tiền mặt được gửi, các chứng chỉ tiền gửi hoặc các cong cụ tương thích được phát hành bởi ngân hàng cho vay được nắm giữ làm tài sản thế chấp ở một ngân hàng của bên thứ ba, nếu chúng được cầm cố/ chuyển nhượng cho ngân hàng cho vay, và nếu sự cầm cố. chuyển nhượng đó là vô điều kiện, không thể huỷ ngang, thì khoản rủi ro tiềm năng được bảo đảm bằng tài sản thế chấp (sau khi xác định chênh lệch cần thiết đối với rủi ro đồng tiền) sẽ nhận được tỷ lệ rủi ro như ngân hàng của bên thứ ba.)
(b). Vàng
(c). Các chứng khoán nợ được xếp loại bởi một định chế đánh giá bên ngoài
(d). Các chứng khoán nợ không được xếp loại bởi một định chế đánh giá tín dụng bên ngoài
(e). Các chứng khoán vốn được đưa vào một chỉ số chính.
(f). Cam kết đầu tư tập thể vào các chứng khoán có thể chuyển nhượng (UCITS) và các quỹ tương hỗ khi:
· Giá cho các đơn vị được niêm yết hàng ngày; và
· UCITS/ Quĩ tương hỗ đó chi giới hạn ở đầu tư và các công cụ được liệt kê trong đoạn này. (Tuy nhiên, việc một UCITS/ Quĩ tương hỗ sử dụng hoặc có thể sử dụng các công cụ phái sinh để bảo vệ các khoản đầu tư liệt kê ở đoạn này và đoạn 117 sẽ không cản trở các đơn vị trong UCITS/ Quĩ tương hỗ đó trong vấn đề được coi là tài sản thế chấp hợp thức).

Các công cụ thế chấp sau đây là hợp thức để được ghi nhận trong phương pháp tiếp cận toàn diện:
(a). Tất cả các công cụ trong đoạn trên;
(b). Các chứng khoán vốn không có trong chỉ số chính nhưng được niêm yết tại một sở giao dịch được công nhận;
(c). UCITS/ Quỹ tương hỗ đưa các chứng khoán vốn đó vào.

Ngoài những yêu cầu chung về pháp lý, cơ chế pháp lý về cam kết và chuyển nhượng tài sản thế chấp phải bảo đảm để ngân hàng có quyền thanh lý hoặc sở hữu tài sản thế chấp một cách nhanh chóng khi khách hàng vay hoặc không trả nợ, mất khả năng thanh toán hoặc phá sản (hoặc các sự kiện tín dụng khác được nêu trong hồ sơ tín dụng).Ngân hàngnếu có thể thì được nắm giữ tài sản thế chấp đó. Hơn nữa, các Ngân hàng phải có các biện pháp cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của luật áp dụng đối với quyền lợi của mình đối với tài sản thế chấp để có được và duy trì được quyền lợi bảo đảm cưỡng chế, ví dụ bằng cách đăng ký với cơ quan quản lý đăng ký hoặc thực hiện quyền xử lý hoặc bù trừ liên quan đến quyền sở hữu, chuyển nhượng tài sản thế chấp.
Các Ngân hàng phải có các thủ tục chắc chắn để thanh lý nhanh chóng tài sản thế chấp và được bảo đảm rằng mọi điều kiện pháp lý cần thiết để giải quyết vụ không trả nợ của đối tác vay và tài sản thế chấp đó được thanh lý.
Trường hợp tài sản thế chấp được nắm giữ, các Ngân hàng phải bảo đảm rằng tài sản thế chấp được nắm giữ đó được cách ly khỏi tài sản của mình.
Trong phương pháp tiếp cận toàn diện, khi nhận tài sản thế chấp, các Ngân hàng cần tính toán điều chỉnh khoản rủi ro tiềm năng của đối tác trên cơ sở tính đến tác dụng của tài sản thế chấp đó như sử dụng các chênh lệch về giá thị trường của chứng khoán thế chấp và khoản rủi ro tiềm năng liên quan. Các Ngân hàng phải điều chỉnh cả khoản rủi ro tiềm năng của đối tác và cả giá trị của tài sản thế chấp đã nhận được có tính đến biến động về giá trị của chúng trong tương lai, do tình hình biến động trên thị trường. Điều này sẽ sinh ra những khoản được điều chỉnh theo tính dao động cho khoản rủi ro tiềm năng và tài sản thế chấp. Trừ trường hợp tiền mặt, khoản điều chỉnh theo tính dao động sẽ lớn hơn đối với khoản rủi ro tiềm năng và sẽ nhỏ hơn đối với tài sản thế chấp. (Theo đoạn 101 Basel II)
Ngoài ra, trường hợp khoản rủi ro tiềm năng và tài sản thế chấp được nắm giữ bằng những đồng tiền khác nhau, thì phải điều chỉnh tài khoản thế chấp một khoản thấp đi để tính đến biến động tỷ giá trong tương lai. (Theo đoạn 102 Basel II)
Trường hợp khoản điều chỉnh của tài sản thế chấp (gồm cả điều chỉnh tính đến biến động tỷ giá), các Ngân hàng sẽ tính toán các tài sản được xác định tỷ lệ rủi ro của mình bằng hiệu số của chúng nhân với tỷ lệ rủi ro của đối tác đó. (Theo đoạn 103 Basel II)
Về nguyên tắc, các Ngân hàng sẽ có hai phương pháp tiếp cận tính toán chênh lệch giữa giá trị chứng khoản làm tài sản thế chấp và khoản rủi ro tiềm năng liên quan. Phương pháp tiếp cận chuẩn hoá và phương pháp tiếp cận từ ước tính của nội bộ Ngân hàng về biến động giá thị trường. (Theo đoạn 104 Basel II).
Một Ngân hàng có thể lựa chọn một trong hai phương pháp tiếp cận xác định chênh lệch nói trên phụ thuộc vào lựa chọn của họ áp dụng phương pháp tiếp cận chuẩn hoá hoặc phương pháp tiếp cận IRD cơ sở cho rủi ro tín dụng. (Theo đoạn 105 Basel II).
Một bảo lãnh tín dụng phải là bảo lãnh cho một khoản nợ cụ thể, sao cho mức độ bảo lãnh được xác định rõ và không thể chối cãi. Nếu người được bảo lãnh không trả số tiền đến hạn trong hợp đồng bảo lãnh thì khoản nợ đó là không thể huỷ ngang; không được có bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng bảo lãnh cho phép người bảo lãnh đơn phương huỷ bỏ bảo lãnh tín dụng hoặc tăng chi phí thực tế của bảo lãnh do kết quả của sự suy giảm chất lượng của khoản rủi ro tiềm năng được bảo đảm. (Theo đoạn 160 Basel II)
Để một vụ bảo lãnh được ghi nhận thì nó phải đáp ứng các điều kiện sau:
(a). Đối với một vụ không trả nợ của đối tác, Ngân hàng có thể nhanh chóng đòi người bảo lãnh số dư nợ theo hồ sơ của giao dịch, chứ không tiếp tục đòi đối tác. Khi trả nợ theo bảo lãnh, người bảo lãnh phải có được quyền đòi người có nghĩa vụ trả nợ theo hồ sơ của giao dịch đó;
(b). Vụ bảo lãnh có hồ sơ qui định rõ nghĩa vụ của người bảo lãnh.
(Theo đoạn 161 Basel II)

B. Phương pháp tiếp cận căn cứ vào xếp loại nội bộ

1. Vấn đề chung (theo đoạn 18, 19, 20 Basel II – Ngân hàng thanh toán quốc tế)
Một trong những khía cạnh đổi mới nhất của Hiệp ước mới là phương pháp IRB đối với rủi ro tín dụng bao gồm 2 dạng: dạng cơ bản và dạng tiên tiến. Phương pháp IRB khác về cơ bản so với phương pháp chuẩn hoá ở chỗ những đánh giá nội bộ của một ngân hàng về những yếu tố rủi ro chủ yếu là những số liệu đầu vào quan trọng cho việc tính toán vốn. Vì phương pháp này dựa trên vào những đánh giá nội bộ của ngân hàng, cần có những yêu cầu cao hơn nữa về vốn nhạy cảm với rủi ro. Tuy nhiên, phương pháp IRB không cho phép các ngân hàng tự quyết định tất cả những thành phần cần thiết để tính toán yêu cầu về vốn của mình. Thay vào đó, các tỷ lệ rủi ro và từ đó là số vốn phải có được xác định thông qua sự kết hợp các số liệu đầu vào định lượng do các ngân hàng cung cấp với những công thức do Uỷ ban Basel qui định.
Những công thức hoặc những hàm số tỷ lệ rủi ro sẽ chuyển hoá các số liệu đầu vào thành một yêu cầu về vốn cụ thể. Chúng dựa trên những kỹ thuật quản lý rủi ro hiện đại gắn liền với đánh giá thống kê định lượng của rủi ro.
Các phương pháp IRB bao trùm hàng loạt các cơ cấu đầu tư với những cơ chế tính toán vốn khác nhau đối với các loại rủi ro.

2. Phân loại rủi ro
Trong phương pháp tiếp cận IRB, các Ngân hàng phải phân loại rủi ro theo sổ kế toán Ngân hàng với các đặc điểm rủi ro căn bản khác nhau theo định nghĩa dưới đây. Các loại tài sản là (a) công ty, (b) chính phủ, (c) Ngân hàng, (d) bán lẻ, và (e) cổ phiếu. Loại tài sản công ty lại chia thành 5 tiểu loại cho các loại cho vay riêng và được định nghĩa. Loại tài sản bán lẻ chia thành 3 tiểu loại. Trong các loại tài sản công ty và bán lẻ, có thể áp dụng xử lý khác nhau đối với các loại phải thu được mua với điều kiện phải đáp ứng những điều kiện nhất định. (Theo đoạn 183 Basel II)
Việc phân loại rủi ro theo cách này là nhất quán với thông lệ hiện nay của Ngân hàng. Tuy nhiên, một số Ngân hàng có thể sử dụng các định nghĩa khác nhau trong hệ thống quản lý và đo lường rủi ro nội bộ. Uỷ ban không có ý định yêu cầu các Ngân hàng thay đổi cách quản lý kinh doanh và rủi ro của mình nhưng các Ngân hàng phải áp dụng cách xử lý phù hợp cho từng khoản rủi ro tiềm năng mục đích xác định yêu cầu về vốn tối thiểu. Các Ngân hàng phải chứng minh với các giám sát viên rằng phương pháp luận của họ trong việc phân loại các khoản rủi ro tiềm năng là phù hợp và nhất quán. (Theo đoạn 184 Basel II)

3. Định nghĩa các khoản rủi ro
3.1. Rủi ro tiềm năng công ty
Nói chung một khoản rủi ro tiềm năng công ty được định nghĩa là một nghĩa vụ nợ của công ty, doanh nghiệp hợp doanh hoặc doanh nghiệp tư nhân. Các Ngân hàng được phép phân biệt các rủi ro tiềm năng riêng rẽ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). (Theo đoạn 186 Basel II)
Trong tài sản của công ty, 5 tiểu loại cho vay chuyên ngành (SL) được xác định. Các loại hình cho vay đó có tất cả những đặc điểm về hình thức pháp lý hoặc bản chất kinh tế như sau: (Theo đoạn 187 Basel)
► Khoản rủi ro tiềm năng của một tổ chức (thường là một tổ chức có mục đích đặc biệt (SPF)), được thành lập để tài trợ và/hoặc vận hành các tài sản hữu hình;
► Tổ chức vay vốn có ít hoặc không có các tài sản hoặc các hoạt động khác, và do đó có ít hoặc không có năng lực độc lập để trả nợ, ngoài thu nhập từ các tài sản được tài trợ; và
► Do những nhân tố trên, nguồn chủ yếu để trả nợ là thu nhập từ các tài sản đó chứ không phải là năng lực độc lập của một xí nghiệp thương mại rộng hơn.
Năm (5) tiểu loại của cho vay chuyên ngành là tài trợ dự án, tài trợ đối tượng, tài trợ hàng hoá, bất động sản sinh lời và bất động sản thương mại có biến động giá cao. Từng tiểu loại này được định nghĩa dưới đây. (Theo đoạn 188 đến 195 Basel II)

Tài trợ dự án
Tài trợ dự án (PF) là phương pháp tiếp cận tài trợ, trong đó người cho vay xem xét trước hết là nguồn thu từ một dự án, vừa là nguồn trả nợ, vừa là nguồn bảo đảm cho khoản rủi ro tiềm năng. Loại tài trợ này thường áp dụng cho các công trình lớn, phức tạp và đắt tiền, ví dụ có thể bao gồm các nhà máy điện, chế biến hoá chất, hầm mỏ, kết cấu hạ tầng giao thông, môi trường và kết cấu hạ tầng viễn thông. Tài trợ dự án có thể có các hình thức tài trợ xây dựng một công trình cơ bản hoặc tái tài trợ cho một công trình đang tồn tại có hoặc không có nâng cấp.
Trong các giao dịch đó, người cho vay thường chỉ nhận được tiền trả nợ từ số tiền sinh ra từ các hợp đồng bán đầu ra của công trình, ví dụ bán điện của nhà máy điện. Người vay thường là một SPE không được phép làm gì khác ngoài việc phát triển, sở hữu và vận hành công trình. Hậu quả là việc trả nợ chủ yếu phụ thuộc vào luồng tiền của dự án và giá trị của tài sản thế chấp từ tài sản của dự án. Ngược lại, nếu việc trả nợ phụ thuộc chủ yếu vào tiền chi trả của người sử dụng cuối cùng được thành lập chắc chắn, đa dạng, được tín nhiệm, có nghĩa vụ theo hợp đồng, thì được coi là khoản rủi ro tiềm năng có bảo đảm đối với ngưòi sử dụng cuối cùng đó.

Tài trợ đối tượng
Tài trợ đối tượng (OF) là một phương pháp tiếp cận tài trợ để mua các tài sản hữu hình (ví dụ, tàu thuyền, máy bay, tàu hoả và xe cộ) trong đó việc trả nợ phụ thuộc vào luồng tiền được tạo ra từ các tài sản cụ thể đã được tài trợ và cầm cố hoặc chuyển nhượng cho bên cho vay. Nguồn chủ yếu của các luồng tiền đó có thể các hợp đồng thuê, cho thuê với một hoặc một số bên thứ ba. Ngược lại, nếu khoản rủi ro tiềm năng của một người vay có điều kiện tài chính và năng lực trả nợ tạo điều kiện cho người vay đó trả nợ mà không cần dựa vào các tài sản cầm cố nhất định, thì khoản rủi ro tiềm năng được xử lý như khoản rủi ro tiềm năng có thế chấp của công ty.

Tài trợ hàng hoá
Tài trợ hàng hoá (CF) là cho vay ngắn hạn được cơ cấu nhằm tài trợ cho dự trữ hàng hoá trong kho, hoặc các khoản phải thu từ các hàng hoá được kinh doanh trao đổi (ví dụ, dầu thô, sắt thép nông sản) trong đó, khoản rủi ro tiềm năng được trả nợ bằng nguồn thu từ tiền bán hàng và người vay không có khả năng độc lập trả nợ. Đây là trường hợp khi người vay không có hoạt động nào khác, không có tài sản nào khác trên bảng cân đối của mình. Bản chất tự thanh khoản của tài trợ được cơ cấu nhằm bù đắp cho chất lượng tín dụng yếu của người vay. Xếp loại của khoản rủi ro tiềm năng phản ánh bản chất tự thanh khoản của nó và kỹ năng của người cho vay trong việc cơ cấu giao dịch chứ không phải là chất lượng tín dụng của người vay.
Uỷ ban Basel tin rằng cho vay như vậy có thể được phân biệt với các khoản rủi ro tiềm năng trong tài trợ cho dự trữ hàng hoá trong kho hoặc các khoản phải thu của các công ty vay vốn đa dạng hơn. Các Ngân hàng có thể xếp loại chất lượng tín dụng của người vay loại nói sau căn cứ vào các nghiệp vụ hiện hành của họ. Trong các trường hợp đó, giá trị của các hàng hoá thực ra đóng vai trò yếu tố giảm bớt rủi ro hơn là nguồn trả nợ chủ yếu.

Bất động sản sinh thu nhập (IPRE)
Bất động sản sinh thu nhập là phương pháp tiếp cận tài trợ cho bất động sản (ví dụ như trụ sở cho thuê, cửa hàng bán lẻ, nhà chung cư, khu công nghiệp hoặc kho tàng, khách sạn) trong đó nguồn thu nợ chủ yếu là từ các luồng tiền sinh ra từ tài sản đó. Nguồn trả nợ chủ yếu là từ các luồng tiền chi trả tiền thuê hoặc thuê mua hoặc bán tài sản. Những đặc điểm khác nhau của rủi ro IPRE so với các rủi ro của công ty có thế chấp bằng bất động sản là một tương quan vững chắc giữa các triển vọng trả nợ và các triển vọng thu nợ khi xảy ra không trả nợ và cả hai đều phụ thuộc vào các luồng tiền được tạo ra bởi một bất động sản.

Bất động sản thương mại có biến động giá cao
Cho vay bất động sản thương mại có biến động giá cao (HVCRE) là tài trợ bất động sản thương mại thể hiện mức biến động tổn thất cao (tức là tương quan tài sản cao) so với các loại cho vay SL, HVCRE khác gồm:
► Các khoản rủi ro tiềm năng của bất động sản thương mại được bảo đảm bởi các tài sản được phân loại bởi giám sát viên có mức độ biến động cao hơn về tỷ lệ không trả nợ trong cơ cấu tài sản.
► Các khoản cho vay để tài trợ cho các giai đoạn mua đất, phát triển và xây dựng (ADC) của bất động sản các loại đó trong các khu vực như vậy;
► Các khoản cho vay tài trợ cho ADC của mọi bất động sản khác trong đó nguồn trả nợ là từ nguồn bán không chắc chắn trong tương lai của bất động sản đó hoặc từ các luồng tiền mà nguồn trả của chúng về cơ bản là không chắc chắn (ví dụ bất động sản đó vẫn chưa được thuê mua với tỷ lệ thuê phổ biến tại thị trường địa lý cho loại bất động sản thương mại đó), trừ khi người vay có lượng vốn tự có đáng kể trong rủi ro. Tuy nhiên, các khoản cho vay ADC không được xử lý như các khoản cho vay HVCRE trên cơ sở chắc chắn trả nợ bằng vốn tự có của người vay là không hợp thức để giảm trừ bổ sung đối với các khoản rủi ro tiềm năng SL được mô tả ở đoạn 246.

3.2. Rủi ro tiềm năng bán lẻ
Một khoản rủi ro tiềm năng được phân loại là khoản rủi ro tiềm năng bán lẻ nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau do bản chất của người vay hoặc giá trị thấp của các khoản rủi ro tiềm năng cá nhân: (đoạn 199 Basel II)
► Các khoản rủi ro tiềm năng của cá nhân, ví dụ như các khoản tín dụng quay vòng và các hạn mức tín dụng (ví dụ thẻ tín dụng, thấu chi và các khoản cho vay bán lẻ được bảo đảm bằng các công cụ tài chính) cũng như các khoản cho vay tiêu dùng có thời hạn và thuê mua (ví dụ, các khoản cho vay trả dần, cho vay mua ô tô và thuê mua, cho vay sinh viên giáo dục, tài trợ tiêu dùng và các khoản rủi ro tiềm năng bán lẻ, các khoản rủi ro tiềm năng của công ty.
► Các khoản cho vay có thế chấp nhà cửa (gồm các quyền nắm giữ tài sản thế chấp đầu tiên và tiếp theo, cho vay có thời hạn và hạn mức tín dụng quay vòng để góp vốn xây nhà) là hợp thức với cách xử lý bán lẻ bất kể qui mô khoản rủi ro tiềm năng chừng nào khoản tín dụng đó cấp cho một cá nhân là chủ sở hữu, người chiếm bất cứ bất động sản đó (hiểu rằng các giám sát viên sẽ thực thi một sự linh hoạt hợp lý đối với toà nhà chỉ có ít đơn nguyên cho thuê nếu ngược lại thì chúng sẽ được xử lý như công ty). Các khoản cho vay có bảo đảm bằng một hoặc một số đơn nguyên của nhà chung cư hoặc nhà hợp tác trong một toà nhà hoặc một tổ hợp nhà cũng xếp vào loại thế chấp nhà cửa. các giám sát viên quốc gia có thể đề ra các giới hạn cho số các đơn nguyên tối da cho một khoản rủi ro tiềm năng.
► Các khoản cho vay các doanh nghiệp nhỏ được quản lý như những khoản rủi ro tiềm năng bán lẻ là hợp thức với xử lý bán lẻ với điều kiện tổng các rủi ro tiềm năng của tập đoàn Ngân hàng cho vay một doanh nghiệp nhỏ (trên cơ sở tổng hợp) là dưới € 1 triệu. Các khoản cho vay doanh nghiệp nhỏ được bảo lãnh bởi một cá nhân là theo cùng một giới hạn rủi ro nhất định.
► Các giám sát viên sẽ cho phép một độ linh hoạt trong áp dụng thực tiễn các giới hạn đó song các Ngân hàng không bắt buộc phải phát triển các hệ thống thông tin mới theo chiều rộng cho mục đích bảo đảm sự tuân thủ hoàn hảo. Tuy nhiên, điều quan trọng đối với các giám sát viên là phải bảo đảm rằng độ linh hoạt đó (và qui định sự chấp nhận các khoản rủi ro tiềm năng vượt giới hạn không được xử lý như những vi phạm) không bị lạm dụng.
Trong một loại tài sản bán lẻ, các Ngân hàng phải xác định ba tiểu khoản rủi ro: (a) các khoản rủi ro tiềm năng được bảo đảm bằng nhà ở như được định nghĩa ở trên, (b) các khoản rủi ro tiềm năng bán lẻ quay vòng định tính như được định nghĩa trong đoạn sau đây, và (c) tất cả các khoản rủi ro tiềm năng bán lẻ khác (Đoạn 201 Basel II)

3.2.1. Rủi ro tiềm năng bán lẻ quay vòng định tính
Tất cả các tiêu chí sau đây phải được đáp ứng để một tiểu cơ cấu được xử lý như một khoản rủi ro tiềm năng bán lẻ quay vòng định tính. Các tiêu chí này phải được áp dụng ở cấp độ tiểu cơ cấu nhất quán với cách phân đoạn các hoạt động bán lẻ của Ngân hàng nói chung. Cách phân đoạn ở cấp quốc gia (hoặc thấp hơn) sẽ là qui định chung. (Theo đoạn 202 Basel II)
(a). Các khoản rủi ro tiềm năng là quay vòng, không được bảo đảm và không được cam kết (cả về hợp đồng và trong thực tiễn). Trong bối cảnh đó, các khoản rủi ro tiềm năng quay vòng được định nghĩa là các khoản rủi ro tiềm năng khi dư nợ của khách hàng được phép dao động tuỳ theo quyết định vay hoặc trả tối đa tới một hạn mức do Ngân hàng qui định.
(b). Các khoản rủi ro tiềm năng là của các cá nhân.
(c). Khoản rủi ro tiềm năng của một cá nhân trong tiểu cơ cấu là € 1 triệu trở xuống.
(d). Ngân hàng có thể chứng minh rằng tiểu cơ cấu đó biểu thị một tỷ lệ cao của FMI (thu nhập từ chênh lệch lãi suất trong tương lai) đối với tổn thất dự kiến. Nói chung, FMI sẽ bảo đảm cho tổng các tổn thất dự kiến và hai độ lệch chuẩn của tỷ lệ tổn thất hàng năm của tiểu cơ cấu, Mục tiêu này không được dự kiến sử dụng như một giới hạn cứng có thể dẫn đến tính không hợp thức trong trường hợp các độ chênh lệch nhỏ hoặc trong thời gian ngắn.
Phục vụ cho các mục tiêu này, FMI được định nghĩa như là một khoản thu nhập dự kiến sẽ được tạo ra từ các khoản rủi ro tiềm năng liên quan trong 12 tháng tới có thể giả thiết một cách hợp lý là sẵn sàng để trang trải cho các tổn thất tín dụng tiềm năng của các khoản rủi ro tiềm năng (tức là sau khi trang trải các chi phí kinh doanh bình thường). FMI không được bao gồm thu nhập dự kiến từ các khoản mới. Giả thiết về những thay đổi của các số dư dự kiến (và do đó có thu nhập) trên các tài khoản hiện có phải gắn liền với kinh nghiệm lịch sử có xét đến tác động của các điều kiện kinh doanh dự kiến. (Đoạn 203 Basel II)

3.2.2. Rủi ro tiềm năng cổ phần (Đoạn 204 và 206 Basel II)
Nói chung, các khoản rủi ro tiềm năng cổ phần được định nghĩa trên cơ sở bản chất kinh tế của công cụ. Chúng bao gồm các quyền lợi trực tiếp và gián tiếp của sự sở hữu (có hoặc không có quyền bầu cử) đối với các tài sản và thu nhập của một doanh nghiệp thương mại hoặc một định chế tài chính mà các quyền lợi đó không được tổng hợp hoặc giảm trừ. Một công cụ được coi là một khoản rủi ro tiềm năng cổ phần nếu nó đáp ứng tất cả yêu cầu sau đây:
► Nó không thể chuyển thành tiền được, nghĩa là sự trả lại vốn đầu tư chỉ có thể thực hiện thông qua bán khoản đầu tư hoặc bán các quyền đầu tư hoặc bằng cách thanh lý tổ chức phát hành;
► Nó không tạo nên nghĩa vụ của người phát hành;
► Nó chuyển nhượng quyền đòi nợ còn lại đối với các tài sản hoặc thu nhập của tổ chức phát hành.
Ngoài ra, mọi công cụ sau phải được xếp vào loại rủi ro cổ phần
(a). Công cụ có cùng cấu trúc như những công cụ được phép coi là vốn cấp 1 của các tổ chức ngân hàng.
(b). Công cụ tạo nên nghĩa vụ của tổ chức phát hành và đáp ứng các điều kiện sau đây:
§ Tổ chức phát hành có thể trì hoãn vô thời hạn việc thanh toán nghĩa vụ đó;
§ Nghĩa vụ đó yêu cầu (hoặc cho phép tuỳ theo quyết định của tổ chức phát hành) thanh toán bằng cách phát hành một số lượng biến đổi cổ phiếu của tổ chức phát hành và mọi thay đổi của giá trị của nghĩa vụ là do và tương ứng cùng chiều với sự thay đổi về giá trị của số lượng cố định cổ phiếu của tổ chức phát hành;
Các nghĩa vụ nợ và các chứng khoán, cổ phần, sản phẩm phái sinh hoặc các công cụ được kết cấu nhằm mục đích chuyển nhượng bản chất kinh tế của sở hữu cổ phần đều được coi là nắm giữ cổ phần.Vấn đề này bao gồm các nghĩa vụ nợ mà sự trả nợ gắn liền với sự trả lại cổ phần.Ngược lại, các khoản đầu tư vào cổ phần được cơ cấu nhằm mục đích chuyển đổi bản chất kinh tế của sự nắm giữ nợ hoặc các khoản rủi ro tiềm năng từ chứng khoán hoá sẽ không được coi là sự nắm giữ cổ phần.




4. Định nghĩa những khoản phải thu được mua hợp thức
Những khoản phải thu được mua hợp thức được chia thành những khoản phải thu bán lẻ và những khoản phải thu công ty được định nghĩa dưới đây. (Đoạn 208 Basel II)
(a). Những khoản phải thu bán lẻ
Những khoản phải thu bán lẻ được mua là khoản phải thu đáp ứng với điều kiện ngân hàng mua tuân thủ các qui định về các khoản rủi ro tiềm năng bán lẻ. (Theo đoạn 209 Basel II)

(b). Những khoản phải thu công ty
Nói chung, đối với các khoản phải thu công ty được mua, ngân hàng phải đánh giá rủi ro không trả nợ của từng con nợ phù hợp với cách xử lý các khoản rủi ro tiềm năng công ty. (Theo đoạn 210 Basel II)
Các khoản phải thu công ty được mua phải đáp ứng các điều kiện sau đây: (Theo đoạn 211 Basel II)
► Các khoản phải thu được mua từ những người bán là bên thứ ba không liên quan, và ngân hàng không phát hành các khoản phải thu hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp.
► Các khoản phải thu phải được tạo nên trên cơ sở có một sự cách biệt giữa người bán và con nợ. (Như vậy, các khoản phải thu giữa các công ty và những khoản phải thu thuộc các tài khoản đối ứng giữa các công ty là không hợp thức).
► Ngân hàng mua có quyền đòi các khoản thu được từ tất cả các khoản phải thu hoặc có một quyền lợi theo tỷ lệ đối với các khoản thu được.
► Thời hạn còn lại của các khoản phải thu không quá 1 năm, trừ khi chúng được bảo đảm hoàn toàn bởi tài sản thế chấp được ghi nhận trong phương pháp tiếp cận IRB áp dụng cho các khoản rủi ro tiềm năng công ty khác của ngân hàng.

5. Kiểm soát rủi ro tín dụng (Theo đoạn 403 và 404 Basel II)
Các ngân hàng phải có các đơn vị kiểm soát rủi ro tín dụng độc lập chịu trách nhiệm thiết kế, thực hiện và hoạt động các hệ thống xếp loại nội bộ của mình. Các đơn vị này phải độc lập về chức năng đối với các bộ phận quản lý phải chịu trách nhiệm về việc tạo nên những khoản rủi ro tiềm năng. Các lĩnh vực phải kiểm soát gồm:
► Kiểm tra và theo dõi xếp loại nội bộ;
► Lập và phân tích các báo cáo tóm lược từ hệ thống xếp loại của ngân hàng bao gồm dữ liệu lịch sử về các trường hợp không trả nợ được phân loại vào thời điểm không trả nợ xảy ra và một năm trước khi xảy ra, phân tích các biện pháp giảm nhẹ rủi ro, theo dõi xu hướng trong các tiêu chí xếp loại chủ yếu;
► Thực hiện các qui trình để thẩm tra xem những định nghĩa xếp loại có được sử dụng thống nhất ở các phòng ban và khu vực địa lý hay không;
► Đánh giá và lập hồ sơ mọi thay đổi trong qui trình xếp loại, lý do thay đổi; và
► Xem xét các tiêu chí xếp loại để đánh giá xem chúng còn tác dụng dự báo rủi ro hay không. Những thay đổi của quá trình xếp loại, các tiêu chí hoặc các thông số xếp loại phải được lập thành văn bản và lưu trữ để các giám sát viên xem xét.
Đơn vị kiểm soát rủi ro tín dụng phải tích cực tham gia trong việc phát triển, chọn lọc, thực hiện và xác định giá trị hiệu lực của các mô hình xếp loại. Nó phải chịu trách nhiệm kiểm soát và giám sát mọi mô hình được sử dụng trong quá trình xếp loại và chịu trách nhiệm cao nhất về thường xuyên đánh giá và thay đổi các mô hình xếp loại.

6. Kiểm toán nội bộ và kiểm toán bên ngoài
Kiểm toán nội bộ hoặc một bộ phận độc lập tương đương phải xem xét ít nhất là hàng năm hệ thống xếp lọai nội bộ của Ngân hàng và các hoạt động của nó, bao gồm các hoạt động của chức năng tín dụng và các ước tính PD (xác suất không trả nợ), LGD (không trả nợ do tổn thất), EAD (rủi ro tiềm năng do không trả nợ). Các lĩnh vực xem xét còn gồm sự tuân thủ các yêu cầu tối thiểu được áp dụng. Kiểm toán nội bộ phải lập hồ sơ các phát hiện của mình. Một số giám sát viên quốc gia có thể yêu cầu kiểm toán bên ngoài quá trình xếp loại và ước tính các đặc điểm tổn thất của Ngân hàng. (Đoạn 405 Basel II).

7. Sử dụng các kết quả xếp loại nội bộ (Đoạn 406, 407 Basel II)
Xếp loại nội bộ và các ước tính về sự kiện không trả nợ và tổn thất phải giữ một vai trò quan trọng trong phê duyệt tín dụng, quản lý rủi ro, phân bổ vốn nội bộ và các chức năng quản trị công ty của các ngân hàng áp dụng phương pháp tiếp cận IRB.
Ngân hàng phải có hồ sơ đáng tin cậy khi sử dụng các thông tin xếp loại nội bộ. Do đó, ngân hàng phải chứng minh rằng đã sử dụng một hệ thống xếp loại bám sát các yêu cầu tối thiểu được qui định trong tài liệu này trong thời gian ít nhất là 3 năm trước khi đủ tiêu chuẩn. Ngân hàng áp dụng phương pháp tiếp cận IRB tiên tiến phải chứng minh rằng đã ước tính và sử dụng các LGD và EAD theo cách thức rất thống nhất với các yêu cầu tối thiểu để được sử dụng các ước tính của bản thân về các LGD và EAD trong thời gian ít nhất là 3 năm trước khi đủ tiêu chuẩn. Sự cải tiến đối với hệ thống xếp loại của ngân hàng sẽ không ảnh hưởng tới việc ngân hàng phải tuân thủ thời hạn 3 năm nói trên.

[tienrisk]

Mình rất quan tâm đến vấn đề này nhưng không download được .http://caohockinhte.info/forum/images/crystalclean/attach/doc.gifMSB.doc (http://caohockinhte.info/forum/attachment.php?attachmentid=2642&d=1217644112) (1.001,5 KB, 101 lần tải)http://caohockinhte.info/forum/images/crystalclean/attach/doc.gifchuong 7a.doc (http://caohockinhte.info/forum/attachment.php?attachmentid=2643&d=1217644112) (176,5 KB, 93 lần tải)http://caohockinhte.info/forum/images/crystalclean/attach/doc.gifchuong 7b.doc (http://caohockinhte.info/forum/attachment.php?attachmentid=2644&d=1217644112) (213,5 KB, 97 lần tải)
:help:

[donganhduc]

Thks bạn MANUTD đã chia sẻ :D

Tuy nhiên, thông tin thêm cho các bạn nào có quan tâm về hệ thống đánh giá rủi ro tín dụng cũng như chính sách khách hàng áp dụng tại BIDV:

Hiện nay BIDV đã triển khai hệ thống đánh giá rủi ro tín dụng khách hàng theo điều 7 QĐ 493 - đánh giá tổng hợp dựa trên các chỉ tiêu tài chính & phi tài chính, thực hiện bằng 1 chương trình phần mềm hẳn hoi. Việc đánh giá chỉ thông qua các chỉ tiêu tài chính bằng 1 file exel này đã cũ, hầu như không còn ứng dụng. Chính sách khách hàng cũng đã được xây dựng lại căn cứ trên hệ thống đánh giá mới, thay thế cho chính sách khách hàng mà bạn đang giới thiệu ở đây.


Bạn Nothing có thể nói thêm về chính sách KH tại BIDV được không? BIDV GĐ"HopTac"

[dunghq]

Những tài liệu như thế trong hệ thống BIDV gọi là lưu hành nội bộ. Nên các bạn làm trong BIDV cũng nên chú ý.

[donganhduc]

Mình rất quan tâm đến vấn đề này nhưng không download được .http://caohockinhte.info/forum/images/crystalclean/attach/doc.gifMSB.doc (http://caohockinhte.info/forum/attachment.php?attachmentid=2642&d=1217644112) (1.001,5 KB, 101 lần tải)http://caohockinhte.info/forum/images/crystalclean/attach/doc.gifchuong 7a.doc (http://caohockinhte.info/forum/attachment.php?attachmentid=2643&d=1217644112) (176,5 KB, 93 lần tải)http://caohockinhte.info/forum/images/crystalclean/attach/doc.gifchuong 7b.doc (http://caohockinhte.info/forum/attachment.php?attachmentid=2644&d=1217644112) (213,5 KB, 97 lần tải)
:help:
Hiện tại 4R chưa cho Download được nên bạn phải đợi sang tháng hoặc liên hệ trực tiếp người upload để gửi mail cho bạn nhé!:spam:

[kimphung8787]

ôi, đây là TL mình cần tìm, thanks các bạn nhiều nha :)

[phamhuuthanh]

Hôm nay Post file word về hướng dẩn xếp hạng tín dụng của Ngân hàng MSB và BIDV, ...nói chung là hướng dẫn cụ thể, còn file excel để tụi mình nghiên cứu sẽ gửi đến những bạn nào cần thiết, vì liên quan đến (R) đơn vị mình làm nữa
các bác tham khảo để ứng dụng gì được thì càng tốt, vì mình nghĩ cũng có Bác biết nhiều về vấn đề này...



Hi MANUTD,
Gửi cho mình xin file ễcl để tham khảo nhé , cảm ơn nhiều nhiều hihiiii"HopTac"

[Thuy dung Dang]

Bạn Nothing có thể nói thêm về chính sách KH tại BIDV được không? BIDV GĐ"HopTac"
Mình cũng cùng ý kiến với bạn donganhduc. Hiện nay mình đang phải làm đề tài liên quan đến vấn đề này, nếu không phiền nhờ bạn Nothing cho tham khảo thêm được không? Cám ơn trước nha!!!

[lilocan]

Cám ơn các bạn đã chia sẻ! Mình đang tìm hiểu về hệ thống quản lý rủi ro của BIDV. Rất mong được các bạn giúp đỡ.

[nguyen huy hoa 2007]

Trong sƠ ĐỒ tỔ chỨc cỦa bidv hỘi sỞ chÍnh cÓ thÀnh lẬp khỐi quẢn lÝ rỦi ro bao gỒm: I.ban quẢn lÝ rỦi ro tÍn dỤng
-phÒng quẢn lÝ rỦi ro tÍn dung
-phÒng quẢn lÝ rỦi ro kh ĐỊnh chẾ tÀi chÍnh
ii. Ban quẢn lÝ rỦi ro thỊ trƯỜng vÀ tÁc nghiỆp
-phÒng quẢn lÝ rỦi ro thỊ trƯỜng
-phÒng quẢn lÝ rỦi ro tÁc nghiỆp
iii. Ban quẢn lÝ tÍn dỤng
-phÒng quẢn lÝ danh mỤc tÍn dỤng
-phÒng chÍnh sÁch tÍn dỤng
-phÒng xỬ lÝ nỢ xẤu
-phÒng tÍn dỤng chỈ ĐỊnh
(em cÒn biẾt nhiỀu hƠn nhƯng do quy ĐỊnh vỀ tÍnh bẢo mẬt thÔng tin nÊn em chỈ giỚi thiỆu sƠ qua vẬy thÔi)

[phuocquangacb]

Mình có ý kiến thế này nhé!
Khi các anh chị tải các tập tin liên quan đến các TCTD mà các anh chị đã công tác vui lòng không tiết lộ thông tin của Ngân hàng/TCTD đó vì như thế là vi phạm cam kết về bảo mật thông tin đó.

[trangcong]

cảm ơn bạn nhiều

[nguyenvietlongsbv]

mình gét nhất cái thằng BIDV có mấy cái văn bản tài liệu lcu nao fcũng kêu lưu hành nội bộcứ làm như bi smật quốc gia ko bằng

[Ho Binh]

Chào bác,
Cảm ơn bác đã chia sẽ tài liệu đánh giá xếp hạng tìn dụng của BIDV.
bác có thể cho mình file excel duoc khong? vì mình đang nghiên cứu chủ đề này.
Bác có thể gửi đến email: thuanbinh2002@yahoo.com
:please:

[vuongthuloan]

bạn Nothing nói đúng, đây là những mẫu xếp hạng mang tính tham khảo cho các bạn nào dự tính xây dựng đánh giá xếp hạng khách hàng, còn các ngân hàng lớn như BIDV, ACB, Tech,...đã có hệ thống xếp loại chuẩn trên chương trình quản lý khácch hàng chuyên nghiệp rồi (đã được các tổ chức nước ngoài tư vấn hẳn hoi!!), mà những chương trình đó thì làm sao copy file ra ngoài được....nên đây là các biểu mẫu đánh giá tham khảo thôi, nhưng cũng có cơ sở là từ quy định của Ngân hàng NN
mấy bác yên tâm, nếu bác nào cần file excel thì liên lạc với Mình....
Bài viết của các anh chị rất hữu ích đối với em. Hiện nay em cũng đang làm chuyên đề tốt nghiệp với đề tài cũng về xếp hạng tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp của NH Techcombank. tuy nhiên, tài liệu về Nh này em không có nhiều, anh chị nào nếu có tài liệu, cũng như hiểu biết gì về xếp hạng tín dụng của Techcombank có thể gửi cho em được không ạ? Hiện nay em đang cần rất gấp ạ. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Hòm mail của em là: vuongthuloan87@gmail.com

[nov14]

Cảm ơn bạn MANUTD nhiều lắm. Mình cũng đang cần tìm hiểu về vấn đề này. Bạn cho mình xin file Excel nha. Email: ttkc_48@yahoo.com.
Cảm ơn MANUTD nhiều nhiều!

[tran_dai_tho]

thank! em đang kiếm tài liệu về Tín dụng Ngân Hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa! Anh chị có biết tài liệu nao hay chỉ em với, đặc biệt là các nghiên cứu khoa học trước đây và ở BIDV càng tốt:please:

[nickcarter]

chào mấy anh chị. Em cũng là sinh viên thực tập đang nghiên cứu về hệ thống xếp hạng tín dụng ở các ngân hàng. Cám ơn tài liệu của mấy anh chị đã cung cấp.

[Hau hoang]

Em là sinh viên viết chuyên đề tốt nghiệp về BIDV Đông Đô, em rất rất cần những số liệu logic để viết đề tài về Quản trị rủi ro tín dụng, những số liệu của chi nhánh, a, c nào có giúp em với được không a. Cám ơn nhiều.

[nguyenvietlongsbv]

các pác sinh viên thân mến nếu các pác làm đề tài thwcj tập thì cần jif phải lấy tài liệu của ngân hàng làm ji` cho vất vả khó kiếm lại khó hiểu nữa. các pác ra mấy cái hiệu sách ngoài cổng trưởng có mà ty tỷ sách hướng dẫn xếp loại tín dụng chức các pác học joi

[hatran49qt]

có ai giúp em với ạ! Cho em hỏi quy mô dư nợ và quy mô tiền gửi huy động của MSB năm 09 đứng thứ bao nhiêu với ạ? Pác nào bit giúp em với Thanks!

[tunghoanhtuhai]

Bài dịch rất hay, rất sát nghĩa và có chuyên môn
Mong tác giả post bản dịch full cho mọi người giới chuyên môn chiêm ngưỡi đi nhé,
Thanks

[ntdiep12a7]

Pác trancaman ơi, pac có file đầy đủ về Basel II không cho cháu xin với (nếu được Tiếng Việt mìn thì càng tốt ạh). Cháu đang làm về RRTD của NHTM nên cần lắm lắm. tks pác trước nhìu nhìu ạh

[HaiYan]

Anh ơi, cái file chương 7a, hình như chưa đủ phụ lục

[hien_bank]

bạn ơi post cả sổ tay tín dụng của 2 ngân hàng đó cho mình xin được không?:ban:

[nguyenvietlongsbv]

Báo cho các Pác 01 tin bùn là BIDV chuẩn bị thay sổ tay tín dụng rồi

[leehoangmai]

Các anh chị ơi, em đang chuẩn bị làm khóa luận tốt nghiệp về phân tích hệ thống chấm điểm tín dụng của một ngân hàng. Vậy em cần phải có những tài liệu nào ạ. Những tài liệu này là tài liệu nội bộ có lấy được không ạ, hay là tuyệt đối bảo mật ạ? Nếu ko lấy được tài liệu về hệ thống chấm điểm em định chuyển sang chính sách tín dụng cho vay bất động sản. Liệu cái này có dễ xin tài liệu hơn không ạ?

[hl_da_88]

thank bác
mong bác chuyển cho em file Excel, em ở địa chỉ hl_da_88@yahoo.com.vn

[huyen_12]

Báo cho các Pác 01 tin bùn là BIDV chuẩn bị thay sổ tay tín dụng rồi
Cho em hỏi chút ah. Thế h nó đã thay đổi chưa ah.
Bác nào có sổ tay tín dụng của BIDV thì cho em xin với ah